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  • 远期汇率的计算公式

    从这个计算公式可以看出，在即期汇率确定的情况下，远期汇率主要与这两种 货币 的利率差 和远期的天数有关。而远期汇率如果B货币的利率高于A货币的利率，公式中的中括号值为正 数，远期汇率就高于即期汇率，称为升水，中括号值称为...

  • 远期汇率的决定及利率平价公式

    远期汇率的决定及利率平价公式 1 假设：投资者持有 1 元 CNY 2 投资者将 1 元 CNY 投资在中国金融市场上，一年期的投资 利率为 D i 则一年以后的投资总收益为 D i 1  3 将 1 元 CNY 在外汇...

  • 支付已知收益率资产远期合约的定价.doc

    根据公式(2),可求出S&P500指数期货的理论价格:二、外汇远期和期货的定价外汇属于支付已知收益率的资产,其收益率是该外汇发行国连续复利的无风险利率,用rf表示。用S表示以本币表示的一...

  • cif公式推导

    由此，我们能够更加精确地推导出FOB的美元单价。在实际操作中，CIF价格的计算是一项复杂的工作，需要考虑诸多因素。除了上述提到的FOB和保险费率，还需要关注投保加成率和汇率的变化。值得注意的是，投保加成率通常由保险公司确定...

  • 经济论文

    一、期权抛补的利率平价关系由于国际外汇市场与国际货币市场通过广义利率平价关系联系在一起，与远期抛补利率平价（forward-coverIRP）类似，货币期权市场也给出另一种期权抛补利率平价（op...

  • 用无套利原则证明现货

    公式5就是利率平价方程式。它表明：如果国内利率高于国外利率，远期外汇必然升水；如果国外利率高于国内利率，远期外汇必然贴水，并且升（贴）水率大致等于两国的利率差。利率平价理论得证。

远期外汇协议定价公式推导

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