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股票价格服从跳跃扩期过程的期权定价模型
对于传统的Black-Scholes期权定价模型,国内外学者已经作了大量研究工作,获得了许多对金融实践有指导.【学位授予单位】: 陕西师范大学【学位级别】: 硕士【学位授予年份】: ...
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资本资产定价模型
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股票定价模型与分析方法.ppt
目录 一、何为股票定价 二、市盈率乘数法的应用 三、EBIT乘数法 四、贴现现金流法 五、股利贴现法 六、自由现金贴现法 七、销售额乘数法 一、何为股票定价 基本分析方法告诉我们...
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在经典的资本资产定价模型中,股票的超额收益率(定义为股票的收益率减去无风险收益率)是市场组合超额收益率(定义为市场大型组合收益率减去无风险收益率)的线性函数,即
设某年的国债收益率百分之3.5,而大型分散化股票组合(S&P500)收益率为百分之7.3,如果微软公司的系数为1.27,则同期微软公司的股票收益率为百分之()。(答案保留小数点后两位)
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简述资本资产定价模型及其特点
资本资产定价模型(CAP M)的基本内容是研究证 券市场中资产的预期收益率与风险资产 之间的数量关系,即为 了补偿某一特定程度的风 险,投资者应该获得多少 的报酬率,以及均衡价格是如何 形成...
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假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为15%,β系数为3,如果市场预期的收益率为10%,市场
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为15%,β系数为3,如果市场预期的收益率为10%,市场的无风险利率为()。
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DCF模型在股票投资中的运用
DCF模型即股票的绝对估值法,是一种广泛运用到股票定价中的模型。相比比较流行的PE,PB,PEG相对估值法,这种模型准确度高得多,运用也广泛得多(PE,PB,PEG估值实际只是反映出DCF模...
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按照资本资产定价模型,分别计算A、B、C三只股票的必要报酬率
题目:按照资本资产定价模型,分别计算A、B、C三只股票的必要报酬率。参考答案 A股票的必要报酬率=4%1.2×(16%-4%)=18.4% B股票的必要报酬率=4%1.9×(16%-4%)=26.8%...
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IPO定价模型建立
基于国内及国外对IPO定价的相关分析,从影响股票IPO定价的内在、外在因素中进行初步选取相关因素作为解释变量,采用因子分析法构建IPO定价模型。进行变量合理性分析后不难发现:二级市场平均市...
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