外汇掉期和货币掉期的区别

远期外汇交易指交易双方约定在未来某一特定日期以成交当时所约定的币别、汇率...外汇掉期是交易双方约定以货币A交换一定数量货币B，并以约定价格在未来的约定日期用货币B反向交换相同数量的货币A。...

关于中国外汇市场中掉期定价和管理的一点思考

【摘要】：文章基于做市商实践和市场发展实际,探讨了利用外汇远期法对货币掉期进行定价和估值,及使用市场可交易的隐含利率曲线得到货币基差互换这一基础风险因子价格的思路和方法,建议以外...

什么是外汇掉期？外汇掉期价格影响因素是什么？

外汇掉期价格由市场供求双方交易产生。从参与买卖的双方来看，我国掉期主要由以下几类参与方：央行、银行资金户、企业、海外主权 基金 以及境内银行自营盘。从质的层面看，这些买卖双方的力量都是利率...

性能提升400倍丨外汇掉期估值计算优化案例本文包含的主要内容有：外汇掉期估值的计算逻辑及数据准备、开发环境配置、外汇掉期

本次外汇掉期估值计算的逻辑，参考 中国外汇交易中心 2019年4月2日在官网推出的外汇掉期估值服务中的估值算法，即通过掉期曲线计算当日的远端全价汇率折算，并与约定交易的全价汇率生成的现金流...

外汇掉期定价逻辑演变及深层原因：从汇率预期到利率平价

事实上，即便是G7等货币的外汇掉期定价也不会完美遵循利率平价理论，市场通常用“基差”来反映这种偏离。二、定价逻辑演变深层原因 本文认为，掉期及NDF报价的主导因素转变成利率平价，微观上，...

外汇掉期定价逻辑演变及深层原因：从汇率预期到利率平价

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外汇掉期定价逻辑演变及深层原因：从汇率预期到利率平价

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外汇掉期定价逻辑演变及深层原因：从汇率预期到利率平价

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外汇掉期定价逻辑演变及深层原因：从汇率预期到利率平价

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