【全球市场】外汇“掉期点”与“基差点”的定价及关联 货币掉期（Cross Currency Swap，CCS）与外汇掉期（FX Swap）都需要在期初和期末交换...

【全球市场】外汇“掉期点”与“基差点”的定价及关联 来源：雪球App，作者：鲁政委，（https://xueqiu.com/3675440587/233202034 ） 货币掉期（Cross Currency Swap，CCS）与外汇掉期（FX Swap...

性能提升400倍丨外汇掉期估值计算优化案例本文包含的主要内容有：外汇掉期估值的计算逻辑及数据准备、开发环境配置、外汇掉期

本次外汇掉期估值计算的逻辑，参考 中国外汇交易中心 2019年4月2日在官网推出的外汇掉期估值服务中的估值算法，即通过掉期曲线计算当日的远端全价汇率折算，并与约定交易的全价汇率生成的现金流...

客户在我行办理人民币外汇货币掉期(CCS)交易条款如下:本金金额1000万美元,客户期初按汇率7.0卖出美元买入人民币,利息交换条款为人民币固定...

客户在我行办理人民币外汇货币掉期(CCS),交易条款如下:本金金额1000万美元,客户期初按汇率7.0卖出美元买入人民币,利息交换条款为.在3个月后的第一次利息交换日,计息天数为92天...

外汇掉期业务怎么定价

2、汇龙网外汇掉期业务具体定价解说： 工行某客户为出口加工型企业，在2009年7月需支付4500万美元购买机器设备，同时预计其在2009年11月有一笔约4500万美元的出口收入。该企业当时人民币资金较充裕而美元资金紧张，为解决自身美元收入...

关于中国外汇市场中掉期定价和管理的一点思考

【摘要】：文章基于做市商实践和市场发展实际,探讨了利用外汇远期法对货币掉期进行定价和估值,及使用市场可交易的隐含利率曲线得到货币基差互换这一基础风险因子价格的思路和方法,建议以外...

中央最新发文定调！外汇期货要来了？

银行间外汇市场于2005年8月推出人民币外汇远期交易，2006年4月推出人民币外汇掉期交易，2007年8月推出货币掉期交易，2011年4月推...

什么是外汇掉期？外汇掉期价格影响因素是什么？

外汇掉期价格由市场供求双方交易产生。从参与买卖的双方来看，我国掉期主要由以下几类参与方：央行、银行资金户、企业、海外主权 基金 以及境内银行自营盘。从质的层面看，这些买卖双方的力量都是利率...

外汇掉期定价逻辑演变及深层原因：从汇率预期到利率平价

事实上，即便是G7等货币的外汇掉期定价也不会完美遵循利率平价理论，市场通常用“基差”来反映这种偏离。二、定价逻辑演变深层原因 本文认为，掉期及NDF报价的主导因素转变成利率平价，微观上，...

外汇掉期定价逻辑演变及深层原因：从汇率预期到利率平价

事实上，即便是G7等货币的外汇掉期定价也不会完美遵循利率平价理论，市场通常用“基差”来反映这种偏离。二、定价逻辑演变深层原因 本文认为，掉期及NDF报价的主导因素转变成利率平价，微观上，...

外汇掉期定价逻辑演变及深层原因：从汇率预期到利率平价

事实上，即便是G7等货币的外汇掉期定价也不会完美遵循利率平价理论，市场通常用“基差”来反映这种偏离。二、定价逻辑演变深层原因 本文认为，掉期及NDF报价的主导因素转变成利率平价，微观上，...