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金融衍生产品
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7.1.1 利率互换定价的基本原理.pdf
为了集中讨论互换的定价原理,在本节中我 们忽略天数计算,3个月以1/4年计,半年以 1/2年计,一年以1年计。同时根据国际市场惯 例,在给互换和其它柜台交易市场上的金融 工具定价时,现...
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7.1.1 利率互换定价的基本原理.ppt
由于利率基准不同、现实市场中的互换 在天数计算上存在一些变化、交易对手可能 发生违约,因此互换的现金流是不确定的。为了集中讨论互换的定价原理,在本节中我 年计。同时根据国际市场惯 例,...
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711 利率互换定价的基本原理
711 利率互换定价的基本原理 分类 专题 大会员 我的 建筑 考研 创业 在家学 课堂 充值 医疗 书城 微案例 日报 下载App 作文 合伙人 客服 立即下载 会员免费下载 相关精品...
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如何理解利率互换基本定价原理
1、由于互换刚好还有9个月的期限,属于重新确定利率的时刻,所以Bfl=10000 2、因为浮动方是一个floating bond,如果cashflow 的projection和discount是同一个利率曲线,比如libor,那么其...
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利率互换产品的交易原理及定价方法
利率互换产品的交易原理及定价方法, 上传人:1*IP属地:上海 上传时间:2023-05-27 格式:DOCX 页数:43 大小:4.25MB 15 第1页/共43页 第2页/共43页 第3页/共43页 第4页/共43页 第5页/共...
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利率互换产品的交易原理及定价方法.ppt
利率互换产品的交易原理及定价方法 利率互换产品的交易原理及定价方法.ppt 2019-08-17 发布于浙江|2.03 MB|56页 分享赚赚 想预览更多内容,点击预览全文 预览全文 安装...
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利率互换的交易原理及定价方法
利率互换的交易原理及定价方法(培训材料).pdf(5.7 MB,需要:2 个论坛币) 利率互换的交易原理及定价方法 关键词:利率互换 看一看,谢谢分享。不错的资料,谢谢分享。
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利率互换的交易原理及定价方法
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