金融风险管理作业

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第一篇：金融风险管理作业

风险管理是人类为了自身的生存和发展而从事的最基本的活动之

一。自人类经济社会出现存贷款等金融活动以来，金融风险和金融风

险管理也就成为经济和金融体系必然的组成部分。而金融风险管理技

术则是金融风险管理的核心，随着时代的发展，它也在不断地完善。

世纪

 90 

年代至今，摩根公司为适应市场风险管理模型，综合度量市场

风险，首次开发出了适合时代发展的金融风险管理方法——

VaR

方法。

VaR

方法其根本原理在于根据资产组合价值变化的统计分布找出相匹

配的置信水平分位数，即

VaR

值。

VaR 

方法不仅仅可以用来作为管理

资产及其组合风险和金融机构评估的工具，也可以作为金融监管部门

进行金融风险监控和评估的手段。除此以外，我们还可以将

VaR

方法

引进到信用风险的管理中来。

金融风险管理是指各种各样的经济主体在筹集和运营资金融资本

的过程中，通过对各种金融风险的认识、分析和衡量，以最低成本即

经济效益最大化的方法来实现在获得最大安全保障的前提下收获最大

收益的一种金融管理方法。而专业的分析方法是做好金融风险分析的

基础，这是金融风险管理的基石。

第二篇：金融风险管理范文

第一章

金融风险的概念：第一，金融风险是与损失联系在一起的；第二，

金融风险是金融活动的内在属性；第三，金融风险的存在是金融市场

的一个重要特征；第四，金融活动的每一个参与者都是金融风险的承

担者

金融危机：全部或大部分金融指标——短期利率、资产（证券、

房地产、土地）价格、商业破产数和金融机构倒闭数——的急剧、短

暂和超周期的恶化。持续时间很长

金融危机的类型：银行危机、货币危机、债务危机、证券市场危

机、保险危机

金融安全：指一国具有保持金融体系稳定、维护正常金